استراتيجية التداول عشوائية

بلوق - آخر الأخبار.
المحللون الفنيون يقضون الكثير من ساعة مؤلمة على أفضل تقنيات الدخول وأفضل النظم للاتجاه التالي. ولكن، بصراحة، هو كل جهد يستحق كل هذا العناء؟ اختباري لا يثبت. إدخالات عشوائية هي جيدة مثل أي.
إد سيكوتا في "سوط ويبساو" يحتوي على قواعده في التداول في كلماتها:
ركوب الفائزين الخاص بك قطع الخسائر الخاصة بك إدارة المخاطر الخاصة بك استخدام توقف عصا للنظام ملف الأخبار.
ماذا لو كان نظام متابعة الاتجاه يتبع كل ستة من هذه القواعد ولكن يستخدم إدخالات عشوائية لدخول التجارة؟ هل يمكن أن تكون هذه الطريقة مربحة؟
إذا كان الإدخالات العشوائية يمكن أن تنتج ربحا ثم يجب أن تعطي الاتجاه التالية الممارسين قدرا كبيرا من الثقة في المبادئ الأساسية للتجارة جيدة المنصوص عليها أعلاه. ومن المؤكد أن هناك صعوبة كبيرة في الإفراط في ملاءمة مثل هذا النظام إلى البيانات.
النظام: أقوم بإعداد نظام بسيط لمتابعة الاتجاه لاختبار إدخالات عشوائية كما يلي.
دخول: إذا لم يكن هناك موقف في صك معين، واتخاذ واحد: إما طويلة أو قصيرة على أساس عشوائي. يتم إنتاج الأرقام العشوائية من 1 إلى 20: إذا تم إنتاج 1 بواسطة مولد رقم عشوائي، ثم يتم اتخاذ موقف طويل، إذا 2، ثم وضعية قصيرة. لأي رقم آخر لا يتم اتخاذ أي إجراء.
في حين لا يوجد موقف في صك، وتكرر هذه العملية يوميا حتى يتم اتخاذ موقف. وبالتالي هناك فترات لا يوجد فيها موقف في صك معين. كما يمكن أن يكون موضع تقدير، من خلال زيادة مجموعة عدد عشوائي (إلى ما بين 1 و 50 بالمثال) يمكنك فرض فترات أطول من الامتناع عن ممارسة الجنس وأقل الصفقات عموما في المحفظة.
الخروج: نقطة توقف 5 أتر بناء على متوسط ​​أتر بسيط لمدة 20 يوما. عندما يتم إيقاف الموقف، سيتم في نهاية المطاف إعادة إدخال إما طويلة أو قصيرة وفقا لقواعد دخول أعلاه. أتر هو المدى الحقيقي المتوسط ​​- وهو مقياس للتذبذب الأخير للأداة.
إدارة المخاطر: وقد تألف ذلك من الحد من حجم الموقع المبدئي عند الدخول. عند الإدخال سوف يتم المخاطرة بنسبة 0.375٪ من قيمة المحفظة (تعديل التقلب، تحديد حجم كسور ثابت على أساس المسافة إلى المحطة). ولن تبذل أي محاولة أخرى للحد من المخاطر.
المحفظة: تتكون المحفظة من مجموعة متوازنة من أكثر من 25 العقود الآجلة، 3 السندات، 3 عملات، 3 الطاقة، 4 الحبوب، 3 أسعار الفائدة، 3 المعادن، 2 سوفتس و 3 مؤشرات الأسهم.
تشغيل الاختبار: ركضت 1000 اختبار. أنا يمكن أن يكون تشغيل 5000 أو 500،000 ولكن أظن أن الإحصاءات الإجمالية سوف تختلف قليلا.
لا توجد فوائد على الأرصدة النقدية غير المستخدمة الانزلاق: 7٪ عمولة لكل عقد: 7 دولار أمريكي تاريخ البدء: 1 يناير 1990 تاريخ الانتهاء: 1 فبراير 2018 رأس المال المبدئي: 40،000،000 دولار أمريكي.
وجاء متوسط ​​الإحصاءات المتعلقة ب 000 1 اختبار على النحو التالي:
النسبة المئوية للاختبارات المربحة: معدل النمو السنوي المركب بنسبة 100٪ (معدل النمو السنوي المركب - أي العائد): 2.42٪ متوسط ​​معدل النمو السنوي المركب مقسوما على متوسط ​​السحب - نسبة الألم إلى الكسب): 0.19 أقصى ذروة إلى وادي السحب ( (14.11٪) عدد الصفقات: 1،995 R معدل (نعومة العوائد): 83 الانحراف المعياري (الشهري السنوي): 5 مدة التداول (أيام) الرابحة: 145 خسارة مدة التداول (أيام): 52 .
استنتاج.
والاستنتاج هو أن ما يقرب من أي شكل من أشكال الاتجاه التالي قد عمل بشكل جيد جدا على مدى العقود القليلة الماضية. يبدو لي أن أثبتت أن الاتجاهات المتاحة فعلا موجودة، تقريبا أي طريقة الدخول سوف تعمل طالما جنبا إلى جنب مع الخروج الذي يتيح الأرباح تشغيل وخفض الخسائر قصيرة.
وأظهرت اختبارات أخرى كيف يمكن تحسين النتائج من خلال تدابير مثل إضافة مرشح على المدى الطويل، بحيث يتم اتخاذ الصفقات فقط إذا كان في اتجاه الاتجاه على المدى الطويل. عندما يتم تطبيق هذا المرشح، فإن النتائج الإجمالية تشبه إلى حد كبير العائدات التاريخية ونسب المخاطر والمكافأة للاتجاه الذي يتبع المجتمع كتا ككل، مع التأكيد على أن طرق الإدخال الدقيق ليست مهمة. صناعة ككل لا أفضل في التقاط نقاط دخول من نظامي عشوائي.
وقد أصبحت اللعبة بلا شك أكثر صعوبة على مر السنين لعدد من الأسباب، بما في ذلك تزايد عدد اللاعبين في الأسواق. وقد أثبتت سنوات عامي 2001 و 2018 قساوة استثنائية، وكان عدد قليل من الأنظمة التالية الاتجاه (دخول عشوائي أو غير ذلك) قادرة على الربح في هذه الأسواق متقطع وعديم الاتجاه.
ماذا يحمل المستقبل؟ من يدري، بل هو أيضا أن تكون مستعدة. وإذا ما ظهرت اتجاهات قوية وطويلة الأمد، ستعود هذه النظم مرة أخرى بالربح. إن لم يكن، فإنها لن. انها بسيطة مثل هذا حقا.
كان موضوعي في اختبار إدخالات عشوائية مقترنة بخروج من الاتجاه التالي متعمدا جدا. لاختبار ما إذا كان الاتجاه التالي يعمل على هذه البيانات السوق كما لدي في أمر بلدي.
كان كائن بلدي لا لاختبار فعالية الإدخالات العشوائية إلى جانب مخارج عشوائية، والتي حتى حدسي أدركت أن تكون لعبة مجموع صفر. كما أنه لا يمكن اختبار ما إذا كانت الإدخالات العشوائية (مع أو بدون توقفات) ستكون مربحة أو غير ذلك في سوق جانبية - مرة أخرى، حتى حدسي أدركت أنها لن تكون.
كانت التجربة لاختبار الاتجاه التالي على قاعدة واسعة من الأسواق، حيث تقريبا من خلال تعريف سيكون هناك فترات تتجه بقوة وفترات من جانبية الحركة على / قبالة، الاتجاه القاتل إلى المدى الطويل التالية.

التعزيز العشوائي: لماذا يفشل معظم التجار.
التعزيز العشوائي: استخدام الأحداث التعسفية لتأهيل (أو عدم أهلية) فرضية أو فكرة؛ عزو المهارة أو نقص المهارات إلى نتيجة غير منتظمة في الطبيعة؛ وإيجاد الدعم للسلوكيات الإيجابية أو السلبية من النتائج التي لا تتفق في الطبيعة - مثل الأسواق المالية.
التعزيز العشوائي يمكن أن تخلق عادات سيئة على المدى الطويل والتي من الصعب للغاية لكسر. وهو ما يعادل مدمن القمار كما أنها الاستمرار في اللعب لأنهم الفوز ما يكفي لإبقائهم هناك، ولكن بالطبع أنهم يفقدون أموالهم على المدى الطويل. قد يكون لاعب بطاقة ناجحة أيضا سحب كبير أسفل، والتخلي عن استراتيجيته ثبت وفي القيام بذلك يعطي له حافة العودة إلى المنزل. (اعرف المزيد في 10 نصائح للتنظيف لتنشيط التداول الخاص بك.)
كيف يعزز التسليح العشوائي لنا في الأسواق.
مثال # 1: الاعتماد على عشوائية.
في تحليل الوضع، سوف التجار ذوي الخبرة تلاحظ بعض الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى مهنة تجارية قصيرة الأجل لهذا التاجر. المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الصفقات الناجحة ليست عينة صحيحة إذا كان المتداول سيكون مربحا على المدى الطويل. جون، التاجر في هذه الحالة، يحتاج إلى التأكد من أنه لا تقع في فخ الاعتقاد بطرقه الحالية، والتي لا تزال لم تختبر كثيرا، وسوف تجلب له النجاح على المدى الطويل. الخطر يكمن في رفض التوجيه السليم في السوق أو الأساليب، سواء كانت الذات التي تم إنشاؤها أو توفيرها من قبل شخص آخر، لأن هذه الطريقة الأولية غير المختبرة يعتقد أنها متفوقة على أساس هذه الصفقات الأولية. يمكن للتاجر أن يبدأ في التفكير بقوة أنه إذا عملت مرة واحدة، فإنه يمكن أن تعمل معظم، أو كل شيء، من الوقت. لن تكافئ الأسواق التفكير الخاطئ على المدى الطويل، ولكنها ستكافئ الصفقات العشوائية وغير المخططة بعض الوقت. (هذه الخطوات سوف تجعلك أكثر انضباطا، أكثر ذكاء، وفي نهاية المطاف، تاجر أكثر ثراء، انظر 9 الخدع من التاجر الناجح.)
في المثال التالي سوف ننظر التعزيز العشوائي مرة أخرى، ولكن من زاوية مختلفة. ويتعلق هذا المثال بالمتداولين ذوي الخبرة أو التجار الذين يأتون إلى السوق باستراتيجية أو طريقة مكتوبة يتم اختبارها مرة أخرى أو ثبت أنها مربحة في التداول المباشر. وتجدر الإشارة إلى أن كل الأساليب التي كانت ناجحة في الماضي سوف تستمر، كما رأينا للتو في المثال السابق (على نطاق صغير). ولكن الأساليب التي أظهرت نجاحا في الماضي هي أكثر عرضة لتوفير فرصة للربحية في المستقبل من الطريقة التي لم تختبر تماما أو لم تكن مربحة على المدى الطويل.
مثال رقم 2: إستراتيجية التجاهل.
يواجه جون الآن مشكلة أخرى. على الرغم من النجاح في الماضي مع هذه الخطة، وطريقة له أدى به الآن إلى تسعة الصفقات المتتالية خسر وانه بدأ يقلق أن خطته لم تعد تعمل. ولذلك يغير جون خطته للتداول لأنه يشعر أن أسلوبه لم يعد صالحا. في القيام بذلك جون ينتهي تداول طريقة جديدة لم تختبر، ربما مماثلة عندما بدأ التداول.
المشكلة في هذا المثال تصبح واضحة عندما يتخلى جون عن طريقته، التي كانت ناجحة، في مقابل طريقة غير مثبتة. هذا يمكن أن يضع جون الحق في العودة إلى البداية، حتى بعد التداول بنجاح في الأسواق لعدد من السنوات. (للمزيد، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين واستنباط نظام تداول الفوركس متوسط ​​الأجل).
لماذا حدث ذلك؟ فشل جون في إدراك أنه في حين أن العشوائية يمكن أن تخلق خطوط الفوز باستخدام طريقة تداول معيبة، العشوائية يمكن أيضا إنشاء سلسلة من الخسائر مع خطة تجارية ممتازة. لذلك من المهم جدا التأكد من أن خطة التداول لن تعمل بالفعل (هل كان النجاح الأصلي عشوائي؟)، أو تحديد ما إذا كان هذا يمكن أن يكون مجرد تشغيل للخسائر استنادا إلى ظروف السوق الحالية التي سوف تمر قريبا.
جميع التجار يواجهون خسائر، وليس هناك عدد نهائي من الصفقات الخاسرة على التوالي والتي سوف تخبر المتداول إذا لم تعد خطتهم تعمل. كل استراتيجية مختلفة، ولكن يمكننا أن نتعلم للتعامل مع العشوائية.
ما يمكننا أن نتعلم.
في حين أن كل خطة تداول مختلفة، يجب أن يكون لكل تاجر خطة تداول مكتوبة تحدد كيفية تداولها. وينبغي أن تكون هذه الخطة مدروسة جيدا وأن تضع قواعد الدخول والخروج وقواعد إدارة الأموال. وبهذه الطريقة فإن التاجر يعرف على المدى الطويل إذا كانت خطتها معيبة أو ناجحة. ومن المهم للغاية أيضا المخاطرة بنسبة ضئيلة جدا من رأس المال في كل صفقة تجارية؛ ينبغي تغطية مستويات المخاطر لكل تجارة في خطة التداول في إطار قسم إدارة الأموال. وهذا يعطي فرصة للتاجر لأنها سوف تكون قادرة على تحمل سلسلة من الخسائر ويكون أقل احتمالا لإجراء تغيير ما قبل ناضجة في خطة التداول الخاصة بهم عندما لا تكون هناك حاجة إليها. (من المستحيل تجنب الكوارث دون قواعد التداول - تأكد من أنك تعرف كيفية ابتكار لهم لنفسك مع هذه الخطوات العشر لبناء خطة التداول الرابحة.)

تجارة عشوائية هو الأفضل.
واحدة من أكبر الكتب على التداول لا يحتوي على أي نصيحة عملية حول الأسواق على الإطلاق ولكن لا يزال يصف حركة السعر أفضل من ألف مديري صناديق التحوط من أي وقت مضى يمكن. يسير ممر درونكارد ليونارد ملودينو بالتفصيل كيف أن جميع جوانب الحياة تحكمها العشوائية.
في الواقع، فقط في اليوم الآخر جئت عبر ورقة من قبل أستاذ الجامعة العبرية أن يفرغ مفهوم تعويض الأداء التنفيذي من خلال إثبات مع درجة شبه مطلقة من اليقين الإحصائي أن 90٪ من أداء الرئيس التنفيذي هو وظيفة الحظ بدلا من المهارة. لكل ستيف جوبز، وهناك ألف حمقى محظوظا فقط الاحترار مقعد.
ولكن العودة إلى العشوائية. إذا كنا صادقين مع أنفسنا العشوائية هو جزء هائل من العمل سعر السوق. انها واحدة من الأسباب الرئيسية أن كل باكتست تقريبا فشل بشكل فادح في ظل ظروف السوق الحقيقية. وهذا هو أيضا السبب في أنني أعتبر التكتيكات لتكون أكثر أهمية بكثير من استراتيجية عندما يتعلق الأمر جعل المال يوم التداول في السوق.
تكتيكي المفضل هو ما نحن في بك غرفة دردشة الدعوة، دخول البومر، حيث سندخل التجارة على مستوى واحد، وإذا كان يتعارض معنا سوف نضيف إلى موقف يسمح لنا للخروج من التجارة في المدخل الأصلي بدلا من الأصلي أخذ الربح.
اعرف. اعرف. الرعب! أنا كسر واحد من القواعد المقدسة من الناس الذين أبدا في الواقع التجارة مع مع المال الحقيقي، ولكن مثل ل-بادل-تريت-نظريات من المخاطر والمكافأة. نعم، بطبيعة الحال، أنا زيادة خطوري والاستسلام مكافأة بلدي. نعم، وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التكتيكات تتطلب نسبة الفوز أعلى بكثير لتكون مربحة. ونعم، بالطبع، فإنها يمكن أن تؤدي إلى كارثة إذا كنت لا توازن صحيح النسب. ولكن بدلا من وجود حجة دينية حول المخاطر والمكافأة فقط تفعل ما يلي.
افتح حساب تجريبي. وضع 50 الصفقات عشوائية مع 5 نقطة وقف و 10 نقطة جني الأرباح ثم وضع 50 الصفقات الأخرى مع 10 نقطة وقف و 10 نقطة الربح، ثم 50 الصفقات الأخرى مع 20 نقطة وقف و 10 نقطة الربح. ستلاحظ شيئا مثيرا للاهتمام & # 8212؛ ونسب الفوز / الخسارة ليست متناسبة. في 5TP / 10 وقف، هل يمكن أن تفقد 90٪ من الوقت ولكن في 20st / 10tp قد تفوز 55٪ ربما حتى 60٪ من الوقت. سوف لا تزال تفقد، ولكن أقل بكثير، وسوف يستغرق وقتا أطول من ذلك من خلال "التقليدية" طريقة التداول.
بسبب شيء يسمى الاعتماد على المسار. في العالم لا-غوروس التجارة حيث اكتشاف الاتجاه هو سهل (مرة واحدة انها حدث بالفعل) والسعر يتحرك خطيا من النقطة ألف إلى النقطة باء، وذلك باستخدام 2-1 نسب مكافأة المخاطر هو & # 8230؛ واضح! ولكن في العالم الحقيقي حيث كل علامة السعر يخضع لمتغيرات عشوائية المسار هو أبدا على نحو سلس ولا الخطية. إضافة إلى أن السوق، مثل لاعب البوكر المهرة، يحاول دائما تقريبا خداع لك في خطوة خاطئة ودقتك في أي سعر معين هو في الواقع أشبه 25٪ ل 75٪ مقابل مقابل 50٪ / 50 ٪ المفترض عادة.
هذا هو السبب في تكتيكات دخول واحد هي ارتفاع الغطرسة، وخاصة في التداول اليومي حيث توقف صغيرة وهامش الخطأ هو صغير. من ناحية أخرى، تم تصميم تكتيكات التداول لدينا اليوم لأقصى قدر من النجاح في بيئة السوق الحقيقية التي هي أشبه موجات متموجة من المحيط، من الاعتماد الثابت من أرضية خرسانية. على مر السنين جعلت هذه التكتيكات لي نقاط أكثر من كل بلدي استراتيجيات التداول اليوم مجتمعة. لماذا ا؟ لأن قواعد العشوائية.
آخر الملاحة.
تعليق واحد.
احببته!! ولا سيما الإشارة إلى العالم لا-لا غوروس التجارة 🙂 في الواقع الاتجاه الإكتشاف السهل & # 8230؛ الشيء الصعب هو ركوب هذا الاتجاه، مثل ركوب الأمواج، ونحن بالتأكيد أكثر نجاحا مع مجلس أكبر. شكرا لتقاسم بوريس.

تحقيق أرباح ثابتة في بيئة تجارية عشوائية.
توقف من أي وقت مضى للتفكير كيف الكازينوهات فعلا العمل وكسب المال؟
تطلق الكازينوهات طنا من العجينة كل يوم، على الرغم من أن مشغلي الكازينو لا يستطيعون التنبؤ بشكل مؤكد بأن الشخص سيكون مستداما ومقسما 5 مرات ضد تاجر يظهر 10 أشخاص أو الذين سيصطدمون بالجائزة الكبرى الذين يلعبون ماكينات القمار.
كيف يكون هذا ممكنا؟ ألا تؤدي النتائج غير العشوائية إلى تحقيق أرباح متسقة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي ألا تؤدي النتائج العشوائية إلى أرباح غير متناسقة؟
الكازينوهات قادرة على توليد الأرباح باستمرار لأنها تفهم أن لكل لعبة، والكازينو لديه إدج على اللاعبين. وهم يدركون أنه مع مرور الوقت، يمكن للنتائج المحتملة أن تنتج نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها، بالنظر إلى أن حجم العينة كبير بما فيه الكفاية.
تماما مثل كازينو، التجار في العمل من محاولة أن تكون متسقة وجعل المال في بيئة عمل تبدو عشوائية. والمفتاح هو التفكير من حيث الاحتمالات.
هذا هو في الواقع أسهل بكثير وقال من القيام به، لأنه يتطلب طبقتين من الاعتقاد بأن كنت اعتقد في البداية لا يمكن أن تتعايش.
المستوى الأول هو على المستوى الجزئي، والتجارة محددة.
في هذه المرحلة، عليك أن تفهم وتقبل عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بكل تجارة.
دعونا نعود إلى مثال الكازينو لدينا واستخدام اللعبة المفضلة للجميع، لعبة ورق. في حين لعب لعبة ورق، أنت لا تعرف أبدا ما هي بطاقات عليك أن يتم التعامل معها، ولا تعرف كيف كل لاعب سوف تلعب يده أو يدها. هذه العوامل لها تأثير مباشر على نتائج يدك.
ومع ذلك، هناك بعض الذين يجعلون المال يلعبون لعبة ورق لأنهم يدركون أن كل يد هي مستقلة إحصائيا من كل جهة أخرى، وأنه بمرور الوقت، إذا اتبعوا الاستراتيجية الأساسية، فإنها يمكن أن تقلل من حافة المنزل وتولد في الواقع ربحا صغيرا.
وينطبق الشيء نفسه على التداول. علينا أن نفهم أن كل تجارة مستقلة عن كل التجارة الأخرى. سواء كنت فاز أو فقدت الصفقات 10 السابقة لا يوجد لديه تأثير على نتائج التجارة القادمة. بمجرد قبول هذا، يمكنك بسهولة اتخاذ الصفقات دون أن تتأثر سلبا.
الطبقة الثانية من الاعتقاد هي على المستوى الكلي. عليك أن تفهم أنه مع مرور الوقت ومع حجم العينة يكفي بما فيه الكفاية، واحتمال الربح أو الخسارة هو مؤكد نسبيا ويمكن التنبؤ بها. وتستند هذه الدرجة من اليقين على المتغيرات المستمرة التي تعرف مقدما والأهم من ذلك، ضمن التحكم الخاص بك.
بمجرد التعرف على استقلال كل تجارة، ونعتقد في السماح خلاف جيدة تلعب أنفسهم بها، ثم سيكون لديك وقتا أسهل في إزالة العواطف من الصفقات الخاصة بك.
على سبيل المثال، يقل احتمال خروجك من صفقة مبكرة إذا كنت تعلم أن فكرة تجارتك تنطوي على احتمال جيد للفوز في المقام الأول. وبالمثل، كنت أقل عرضة للضجة على نتيجة كل التجارة إذا كنت تعرف أن ما يكفي من حجم العينة، طريقة التداول الخاصة بك على الأرجح العمل بها لصالحك.
ولكن قبل أن تضع الكثير من الثقة في طريقة التداول الخاصة بك، يجب عليك أولا التأكد من أن لديها إدج على الأسواق. نحن هنا في بابيبيبس تم يرددون حول وجود ميزة لأنه من المهم. دون أي حافة، كنت تماما مثل أي أحمق عشوائي الذي يمشي في كازينو - نعم، قد يفوز مرة واحدة في حين، ولكن مع مرور الوقت، وكازينو سيفوز لأن لديهم حافة على لك.
لم يتم العثور على مفتاح وجود حافة في دفع باجيليونس من الدولارات ل "نظام خالية من المخاطر" التي يمكن أن "ضمان الأرباح". في بلدي المئات من سنوات التداول، لقد وجدت أن أفضل التجار تجد حافة من خلال باستمرار وتبحث عن فرص وتضع بلا كلل في عمل العضلات اللازمة لضبط أساليب التداول وأساليبها.
خلاصة القول هو أن التجار مربحة باستمرار لا تعتمد على الحظ - أنها تعتمد على المعرفة التي يعمل نظامها لأنها وضعت في الجهود اللازمة لجعلها تعمل.
شكوكنا خونة، وتجعلنا نفقد الخير الذي أوفت قد يفوز بالخوف من محاولة. وليام شكسبير.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

استراتيجية التداول العشوائي
قبل فترة، استخدمت اقتباس من مدير وينتون واتجاه الاتجاه ديفيد هاردينغ (وجدت في هذه المقابلة) قائلا:
إذا كنت وضعت في توقف وتشغيل الأرباح والتجارة بشكل عشوائي لك كسب المال. وإذا وضعت في الأهداف ولا توقف، وكنت التجارة بشكل عشوائي تخسر المال. لذلك رأى القديم عن قطع الخسائر وتشغيل الأرباح لديه بعض الحقيقة لذلك.
تم استخدام الاقتباس لتوضيح وظيفة تفيد بأن السائق الكبير ل تريند فولوينغ ريتورنس يعتمد على آليات تلك الأنظمة (& # 8220؛ قطع خسائرك قصيرة، اسمحوا الفائزين تشغيل & # 8220؛) والتي تستفيد بالتالي من الحق ذيل توزيعات عودة السوق & # 8211؛ والتي هي & # 8220؛ فاتر & # 8221؛ من التوزيع العادي المفترض عادة & # 8211؛ وتجنب الذيل الأيسر.
& # 8220؛ تداول بشكل عشوائي & # 8221؛ ؟ مثل قرد رمية رمية المثل؟ يبدو ذلك & # 8230؛
في الواقع، هاردينغ يقول ان نقاط الدخول لا يهم كثيرا: إدخال عشوائي إلى جانب استراتيجية الخروج الذكية من شأنه كسب المال.
تجارة عشوائية للاختبار.
التقيت مرة واحدة مع مدير الصندوق، الذي وصف استراتيجيته مشابهة جدا لهذا النظام العشوائي في الاقتباس هاردينغ. والمهم حقا بالنسبة لهم هو تحديد حجم كل إشارة جديدة، فضلا عن استراتيجية الخروج. كان اتجاه إشارة الدخول & # 8220؛ غير ملائم & # 8221؛ .
لقد وجدت هذا المحير في ذلك الوقت، وكانت ترغب في اختبار هذه الفكرة منذ ذلك الحين، للتحقق مما إذا كان & # 8220؛ تجارة عشوائية & # 8221؛ يمكن للنظام أن يكون مربحا بالفعل.
ويتكون النظام المختبر هنا من إدخالات عشوائية مع & # 8220؛ الكلاسيكية & # 8221؛ المكونات: إدارة نقود ثابتة تستند إلى التقلبات ومخارج توقفية قائمة على التقلبات.
النظام الأول & # 8220؛ ينقلب عملة & # 8221؛ أن تقرر ما إذا كانت تذهب طويلة أو قصيرة في السوق. وتحدد المحطة الأولية أدناه / أعلى سعر الدخول على مسافة مساوية لعدة ثابتة لقياس التقلب. يتم استخدام مسافة الدخول هذه لحساب حجم الموقف، بحيث تكون المخاطر لكل صفقة (المبلغ المفقود في حالة توقف التداول) تساوي النسبة الثابتة لحقوق الملكية. كل يوم، يتم التقيد في وقف زائدة بحيث أنه لم يكن أبعد من ثابت متعددة من قياس تقلب. توقف دائما أقرب إلى السوق وأبدا يحصل على تعديل أبعد من السوق (أي إذا كان السوق يتحول مرة أخرى نحو وقف، ومستوى توقف لا يتغير). عندما يصل الموضع إلى مستوى التوقف اللاحق، يتم إغلاقه ويتم فتح موضع جديد. ويتحدد اتجاه ذلك الموقف الجديد مرة أخرى بواسطة عملة جديدة.
اختبار المعلمات والنتائج.
بالنسبة لهذا الاختبار، استخدمت قيم معلمة قياسية إلى حد ما:
تقلب قياس: 39 يوما (الأسي) أتر وقف المسافة: 2 أتر المخاطر في التجارة: 1٪ من حقوق الملكية الحساب.
الحافظة المستخدمة لهذا الاختبار هي مجموعة فرعية من تلك المستخدمة في حالة الاتجاه التالي التقرير، أساسا كل تلك الصكوك التي لدي بيانات للعودة إلى بداية الاختبار: في يناير 1990 (انقر للقائمة الدقيقة).
وبما أن هذه تجربة عشوائية، فقد ولدت عدة مخرجات اختبار (200)، وكلها تستند إلى نفس المعلمات، ومتوسط ​​العائد الشهري لإنشاء منحنى أسهم مركب، ويمكن الاطلاع على إحصائيات ملخص الأداء أدناه:
مستوى وقف 2-أتر هو بطريقة ما اختيارا عشوائيا وأردت أن تحقق ما إذا كان هذا كان له تأثير على نتائج الاختبار.
ركضت اختبارا آخر، وخطوة أتر متعددة لحساب وقف من 2 إلى 10. تم تشغيل كل مجموعة أتر متعددة 200 مرة مرة أخرى ومتوسط ​​لإعطاء منحنى الأسهم المركبة.
تطبيع هذه المنحنيات 9 الأسهم المركبة (للانحراف المعياري الشهري على قدم المساواة) ومتوسطها أنتجت & # 8220؛ سوبر مركب & # 8221؛ منحنى أسهم يتكون من 2000 اختبار عشوائي (تقسيم بالتساوي بين أتر مضاعفات تتراوح بين 2 إلى 10).
إحصاءات ملخص الأداء لهذا & # 8220؛ سوبر-راندم-كومبوسيت & # 8221؛ منحنى الأسهم أدناه:
لاحظ كيف أن التنويع وإعادة التوازن على عدة مستويات توقف أتر متعددة لها تأثير كبير على الحد الأقصى للتراجع والتقلب.
وفيما يلي منحنيات الأسهم:
الكل في الكل، ليس سيئا للغاية على & # 8220؛ على غرار القرد & # 8221؛ تجارة! يبدو أن إدخالات الإشارة، والتي تبدأ معظم التجار / مطوري النظام تركز كثيرا، ليست مهمة جدا بعد كل شيء & # 8230؛
تحديث: متابعة متابعة معالجة جوانب أخرى من العشوائية في أنظمة التداول وتوضيح مواضيع مثل المتوسط ​​والعمولات / الانزلاق: مزيد من يمارس على العشوائية.
ائتمانات / قراءة إضافية: وقد تم بالفعل مناقشة مفهوم الإدخالات العشوائية مع توقف زائدة من قبل. يبدو وكأنه قدمه فان ثارب في كتابه التجارة طريقك إلى الحرية المالية، وذكر في هذه المقالة تشاك لي بو، حيث توسع على مفهوم & # 8220؛ الثريا خروج & # 8221؛ (اسم لموقف الزائدة القائم على تقلب).
الشكر والاعتمادات أيضا للمستخدم & # 8220؛ سلوجو & # 8221؛ على منتدى التداول بلوكس، الذي نشر دراسة مماثلة منذ أربع سنوات، وبعض التعليمات البرمجية التي أعيد استخدامها أكثر من هذه الدراسة. لاحظ أن دراسته وجدت نتيجة عكسية، مما يدل على تحول في الربحية (هبوطا) من النظم العشوائية بعد عام 1997 (محفظة وقيم المعلمة مختلفة على الرغم من ذلك، لذلك قد ترغب في تشغيل الاختبار الخاص بك للتحقق من هذا المفهوم لنفسك & # 8230؛
43 تعليقات حتى الآن & دار؛
ملصق ممتاز. اشكرك على مجهودك.
سؤال واحد. هل يتم استخدام قيمة أتر للموقف المتحرك عند وقت الدخول أو تحديثه أثناء فتح الموضع؟
دوكدان & # 8211؛ يتم إعادة حساب قيمة أتر كل يوم.
ممتاز آخر كالمعتاد. أحصل بالضبط نفس الشعور حول إدخالات، وشرح جزء صغير جدا من الربحية تف النظام. وأعتقد أن التداول مع هذا الاتجاه هو أكثر من كافية. فهمت أنه عندما قرأت ماندلبروت.
مخارج، موقف التحجيم و (الأهم من ذلك) تعلم التعامل مع د هو ما يهم. لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث مع عدد قليل من ويزاردز السوق، وقد أعطاني بعض النصائح المفيدة جدا & # 8230؛.absolute لا شيء عن إدخالات على الرغم من. ومن المفيد أيضا أن نعلم أنه في الحلقات الدراسية التي حضرتها، هي من بين الأسئلة الأولى والأكثر طرحا.
في الواقع وظيفة كبيرة كالمعتاد. جئت إلى نفس الاستنتاج خلال واحدة من بلدي اختبار تحليل الظهر. أنا ثابتة نقطة الدخول واختبار العديد من استراتيجيات الخروج. ثم أنا ثابتة استراتيجية الخروج. واختبار عدة نقاط دخول.
وستؤدي استراتيجية الخروج الممتازة دائما إلى نظام مربح. وخلافا للخروج السيئ؛ فإنه سيتم تدمير معظمها أي استراتيجية نقطة دخول.
بالمناسبة؛ مف و مي هي أداة جيدة جدا للعثور على / تعديل نظام إيقاف أو نقطة الخروج.
ما هي المعلمات لوقف زائدة؟ ثنإكس.
شكرا على المشاركة. هل نظر النظام في إدخالات الإدخال؟ وهذا قد يغير النتائج قليلا على الرغم من أنني أعتقد أن الوجبات الجاهزة الشاملة تبقى هي نفسها.
هذا أمر مثير للاهتمام ولكن لم يتم توفير معلومات كافية للتوصل إلى نتيجة. وأود أن تقدموا ما يلي:
(2) سعر العمولة.
(3) شراء وعقد الأداء لمجموعة مجتمعة.
وأنا أشك في أنه بعد إدراج اللجنة والانزلاق هذا النظام يمكن أن تغلب شراء & أمب؛ معلق.
لا أستطيع & # 8217؛ ر توافق تماما الخروج هو أكثر أهمية من الدخول. اتخاذ الاختراق قناة بسيطة على سبيل المثال. إذا قمت بإصلاح أيام الاختراق، وتغيير أيام الخروج إلى 15 يوما، 20 يوما، أو 30 يوما، سترى الفرق في الأداء ليس ذلك دراماتيكيا. ولكن إذا قمت بتغيير أيام الاختراق من 20 يوما، 50 يوما، 100 يوم، وإصلاح أيام الخروج، سترى فرقا كبيرا في الأداء. مقالتك تظهر فقط دخول عشوائي يمكن أن يكون الربح. ولكن يمكن & # 8217؛ ر الخروج الخروج هو أكثر أهمية من الدخول. في رأيي، إذا تريد تصميم نظام ممتاز، والدخول هو المفتاح، ومجرد استخدام بسيطة 20 يوما منخفضة كما خروج وبعض تصفية الخروج (خروج عالية التذبذب)، وهذا الخروج بسيط هو أفضل من أتر زائدة توقف معظم الوقت على الأقل من بلدي الاختبار لأنه يقوم بعمل أفضل لجعل ذبابة الربح.
Mirec & # 8211؛ ويستند توقف زائدة على 2-أتر للدراسة الأولى ومجموعة من 2 إلى 10 أتر للمنحنى المركب.
لم أحسب معدل الفوز بالضبط وأنا فقط إخراج منحنيات الأسهم، وذلك بسبب ارتفاع عدد الاختبارات والحرف. ومع ذلك، أنا فقط إعادة ركض عشرات الاختبارات العشوائية وكل منهم تظهر معدل فوز ما يقرب من 36٪ & # 8211؛ نموذجي تماما للاتجاه التالي (من الواضح أن نسبة الفوز / الخسارة هي> 1).
وكانت المحاكاة الاحتكاك أقل (أي عمولة، لا انزلاق)
لست متأكدا مما إذا كان شراء وحجز هو أفضل معيار لهذه الاستراتيجية لأنه يذهب على حد سواء طويلة وقصيرة، ولكن سيكون من المفيد المقارنة. أنا & # 8217؛ سوف نحاول ونرى ما يمكنني الخروج.
Jing، أوافق على أن الإدخالات ليست ذات صلة تماما. ولم يكن الهدف من هذا المنصب هو إظهار أن المخارج كانت مهمة أو أكثر أهمية من الإدخالات. كان مجرد توضيح حجة هاردينغ & # 8217؛ ق مع اختبار، ونعم، يبدو إدخالات عشوائية يمكن أن تكون مربحة عند إضافة توقف ولا أهداف الربح & # 8230؛
ولكن لا أعتقد أن الإدخالات هي & # 8220؛ المفتاح & # 8221 ؛. كما بريتوريان كان يقول، ليس الكثير من المعالجات السوق تقديم المشورة بشأن إدخالات، ولكن بدلا من التحجيم موقف وإدارة الأموال، والتي & # 8211؛ لي & # 8211؛ ويشمل أيضا السماح الأرباح تشغيل (كما الخروج الخاص بك لمدة 20 يوما).
نعم، وأنا أتفق تماما موقف التحجيم، وإدارة الأموال وجعل ذبابة الربح هو أكثر أهمية لأن هذه الفكرة هي الأكثر & # 8220؛ قوية & # 8221؛. بالنسبة إلى الإدخالات، يمكنك تحسينه لتتناسب مع المنحنى التاريخي، ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذا الإدخال سيعمل بشكل ممتاز في المستقبل، لذلك قد يكون الدخول الممتاز عرضة للمنحنى المناسب. ولكن موقف التحجيم، وإدارة الأموال وجعل ذبابة الربح هي أكثر قوة وعالمية، لا يهم كيف تتغير الأسواق، وهذه المفاهيم هي قوية جدا. بعد 20 عاما، قد لا تعمل قاعدة دخول ممتازة السابقة بشكل جيد ولكن إدارة المال وجعل الربح يطير دائما العمل.
ركضت اختبار سريع مع بسيطة شراء وعقد من نفس الصكوك 22.
أنا تطبيع النتائج مع المنحنيات في آخر لعوائد شهرية متساوية الانحراف المعياري و كاغر هو 5.29٪ مع ماكسد من 80.34٪.
بالطبع المقارنة ليست واقعية 100٪ كما يتم اختبار الاستراتيجيات في آخر دون الاحتكاك (في حين أن استراتيجية الحياة الحقيقية من هذا القبيل سيكون عرضة للجوانب والانزلاق على عكس شراء بسيطة وعقد).
سؤال اخر. لذلك في الواقع لديك محطة واحدة فقط؟ (ستوبلوس الأولي هو نفسه وقف زائدة؟).
أليس ستاندارت أتر 14 أيام لا 39؟
هل من الصعب جدا إدراج عمولات في الاختبار؟ إذا كنت تستطيع باكتست، فإنه ينبغي أن يكون من السهل أن تشمل سعر العمولة الثابتة. معظم باكتسترس لديها الخيار بالفعل، لا حاجة للقيام بأي شيء.
لا توجد طريقة لنا لمعرفة مدى واقعية هذه الاختبارات ما لم يكن هناك عمولة المدرجة.
كم عدد الصفقات كانت هناك في المتوسط ​​لكل عملية تشغيل؟
توافق تماما على أن إدارة الأموال هو المفتاح ... وهو مفهوم مضحك ولكن في الواقع إدارة الأموال هو الرئيس التنفيذي لنظام التداول متعددة. لذلك دعونا نتأكد من أفضل الرئيس التنفيذي هو دائما في صالحنا؛)
ولكن العودة إلى إدخالات واستراتيجيات الخروج. في هذا المنصب. يمثل إدخال عشوائي استراتيجيات دخول متعددة (لاحظ أن استراتيجيات مختلفة لا تغيير المعلمات فقط) أثناء تحديد نقطة الخروج. والواقع أن النتيجة كانت نظاما مربحا.
الآن دعونا ننظر في الطريق الآخر حولها. اختبار دخول ثابت (حتى سلة استراتيجيات نقطة دخول ثبت مثل في حالة الاتجاه التقرير التالي) والعمل على استراتيجيات الخروج العشوائي. معنى بيع أو عقد عشوائيا! وسوف يؤدي النظام فقط إلى خسائر بالتأكيد، مما يؤكد وجهة هذا المنصب.
ويستند الاتجاه التالي على مفهوم السماح المدى الربح وقطع الخسائر قصيرة. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال السيطرة على الخروج ليس دخول!
ولكن بالتأكيد؛ وأود أن تعطي أهمية لكل من الدخول والخروج (في التداول المباشر) لتعطيني قدر الإمكان من المتوقع رياضي من المتوقع. ومن ثم تصميم نظام إدارة الأموال التي يمكن أن تعطيني قدر الإمكان من المتوسط ​​الهندسي للعودة.
آمل أن كل شيء على ما يرام مع موقع الويب الخاص بك الآن.
تحليلاتك مثيرة للإعجاب ولكنها تخبر فقط عن متوسط ​​أداء & # 8220؛ نمط القرد & # 8221؛ التداول لعدد كبير من الصكوك. وهي لا توضح ما هي النسبة المئوية للتجار الذين سيحققون أداء أقل من المتوسط، والأهم من ذلك هو النسبة المئوية للذين يفشلون. وذلك لأن ما تحسبه ليس أداء نظام معين ولكن متوسط ​​العديد من الأنظمة التي تتاجر بالعديد من العقود الآجلة.
وقد رأيت مناقشات مماثلة في عدة محافل مؤخرا وأعدت تحليلا لتوضيح المسائل المعنية:
وبصرف النظر عن عدد قليل من القضايا التسنين، ويبدو أن الموقع على ما يرام الآن & # 8211؛ شكر.
Mirec: 14 يوما هو قيمة قياسية في الواقع. لاحظ أن ثابت التمدد المتوسط ​​المتحرك الأسي في ترادينغ بلوكس يتم حسابه بطريقة مختلفة عن المتوسط ​​المتحرك أيلدر أتر الأكثر تحديدا بحيث:
تب / كلاسيك إما دايس = (وايلدر دايس x 2) & # 8211؛ 1.
وايلدر دايس = (أيام إما العادية + 1) / 2.
لذلك، تساوي 39 يوما أتر تساوي 20 يوما وايلدر أتر، وهي قيمة قياسية إلى حد ما أيضا.
Rick: ليس من الصعب على الإطلاق أن تشمل تكاليف الاحتكاك (مع التداول بلوكس على أي حال). هذا (الإغفال) هو في الواقع خيار لتجنب افتراضات على العمولات ومبالغ الانزلاق، والتي هي متغيرة لكل تاجر على أساس الحجم، وسيط، والسوق، وما إلى ذلك (والتي يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير لا يكاد يذكر كما سبق مناقشته هنا و هنا).
لذا، فإنني عادة ما أترك هذا الخروج من المعادلة (في خطر جعل نتائج & # 8221؛ الخام & # 8221؛ أقل واقعية) والسماح للقراء بتفسير النتائج بناء على افتراضات تكاليف الاحتكاك. وأوافق على أنه لم يقدم الكثير من المعلومات للقيام بذلك. عدد الصفقات والدوران في المليون سيكون بداية جيدة وأنا & # 8217؛ ليرة لبنانية التحقق من هذه للاختبار أعلاه.
لهذه الدراسة المحددة على الرغم من أنني أردت ببساطة لاختبار ما إذا كانت إدخالات عشوائية + إدارة الأموال مع التحجيم القائم على التقلبات وموقف زائدة يمكن أن تظهر ميل إيجابي (الذي يفعلونه)، بدلا من نظام عشوائي تماما، والتي ينبغي أن تظهر نتائج عشوائية ( أي الميل المحايد من ذلك يذهب طالما كثيرا ما يذهب قصيرة). هذا لا يعني أن النظام مربحة / قابلة للتداول في الحياة الحقيقية رغم ذلك.
كنت أفكر بالفعل في كتابة وظيفة متابعة تتناول بعض هذه القضايا. لا تنزعج & # 8230؛
Ali، مخارج عشوائية، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية ربما اختبار في متابعة المتابعة.
Michael: أجرت عمدا العديد من الاختبارات لحساب متوسط ​​للكشف عن ميل هذه الأنظمة. أداء نظام / تاجر الفردية ليست ممثلة إحصائيا من العملية الكامنة في اللعب. نفس المفهوم يذهب لاستخدام أدوات متعددة & # 8211؛ كما كنت أقول في وظيفة تنويع:
يمكن اعتبار كل تجارة / أداة كجسيم مكون من عنصر عشوائي (كبير) وحافة أصغر نحاول استخراجها من خلال نظام ميكانيكي.
هذه هي الطريقة التي أرى التنويع: بإضافة عدد كبير من العناصر العشوائية في الغالب، يمكنك التأكد من أن التحركات العشوائية يكون لها بعض تأثير إلغاء على بعضها البعض. كل ما تبقى هو جمع الحافة الصغيرة من جميع الصكوك عن طريق استراتيجية التداول المفضلة لديك (المنشأ).
وأعتقد أن الإدخالات لها أهميتها في تصميم النظام ولكنني سوف تميل إلى الاعتقاد & # 8211؛ كما يفعل ديفيد هاردينغ & # 8211؛ أن يكون لها تأثير أقل على عوائد النظام ككل، في سياق تريند الأنظمة التالية على الأقل & # 8211؛ شيء أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية في محاولة لاختبار في متابعة المتابعة.
مرحبا جيز، وظيفة ممتازة. شكرا لنشره.
منذ أن نشرت متوسط ​​عوائد الاختبارات المتعددة في كلتا الحالتين، كنت أتساءل عما إذا كنت يمكن أن تعطي بعض الأرقام على ما كانت أسوأ الحالات، وأفضل الحالات، أو الرسم البياني مع جميع العروض المختلفة لكل تشغيل، لكل حالة، من أجل معرفة مدى اتساق العائد مع مرور الوقت باختبار واحد ومتوسط. بدلا من ذلك، فقط لفهم ما هو أسوأ وأفضل تراجع والعوائد وجدت في الاختبارات الخاصة بك سيكون مفيدا أيضا.
أشكرك مجددا لأجل عملك!
& # 8220؛ وأعتقد أن الإدخالات لها أهميتها في تصميم النظام ولكنني سوف تميل إلى الاعتقاد - كما ديفيد هاردينغ يفعل - أن يكون لها تأثير أقل على عوائد النظام الكلي، في سياق تريند الأنظمة التالية على الأقل - شيء أنا ' ليرة لبنانية في محاولة لاختبار في متابعة المتابعة. & # 8221؛
هذا بيان مثير جدا للاهتمام لكنه يحتاج إلى إثبات، وأعتقد أنك قد وافقت بالفعل على ذلك. وجهة نظري هي أن المنظمة البحرية الدولية بالطبع لا يمكن إثبات ذلك من خلال التنويع و / أو الإدخالات العشوائية لأن هذه الطرق هي "العديد من الأنظمة" ونتائج الأداء هي المتوسطات.
وأعتقد أيضا، كما علق آخرون بالفعل، أن عليك أن تشمل اللجان في دراستك. يمكنك استخدام مستويات لجنة البكالوريا الدولية كممثل. وهذا أمر مهم لأنني قد أثبتت مؤخرا في رد على مقال من قبل مجموعة مفصل عن أداء نظام بسيط على أساس شراء على وثيقة & # 8211؛ بيع في فتح اليوم التالي، ل سبي، إجمالي الخراب ممكن بسبب عمولات فقط، على الرغم من الدراسات دون عمولات تظهر عوائد مذهلة. يمكنك العثور على الدراسة هنا: bit. ly/ib69sQ.
وإنني أتطلع إلى المزيد من الاختبارات الخاصة بك فيما يتعلق إدخالات الاتجاه التالية.
أنا لا أفهم وجهة نظرك حول المتوسط. بالنسبة لي، فإن متوسط ​​عملية عشوائية ضروري تماما للضغط على العشوائية وكشف الميل المركزي (والجوانب الأخرى مثل التشتت، وما إلى ذلك).
وبدون حساب متوسط ​​العديد من العمليات العشوائية، ولكن بدلا من الاعتماد على تشغيل عشوائي واحد، لا توجد طريقة لفهم مدى العشوائية لعبت دورا في النتائج التي تحققت، فقط من خلال النظر في النتائج.
هذا هو السبب في أنني أعتقد أنه من الضروري أن متوسط ​​عند تشغيل اختبارات عشوائية.
إذا كنت تفكر في ذلك، وهذا هو بالضبط نفس المفهوم كما هو الحال عند تشغيل اختبار استراتيجية على أداة واحدة: كنت لا تزال ترغب في توليد العديد من الصفقات لهذا النظام السوق من أجل الكشف عن الميل وعدم أن يقودها سوء (نتيجة معظمها عشوائية) لصفقة واحدة فقط. وسيتيح الاختبار الخلفي للعديد من الصفقات تحديد اتجاه ذلك النظام السوقي.
أنا لا أرى الفرق مع تشغيل العديد من الاختبارات الخلفية ومتوسط ​​نتائجها للكشف عن ميل الاستراتيجية، أي بدلا من & # 8220؛ المتوسط ​​& # 8221؛ النتائج الجزئية العشوائية للعديد من الصفقات على أداة واحدة، I & # 8220؛ أفيراج & # 8221؛ النتائج الجزئية العشوائية للعديد من الأنظمة (التي تحدث لتداول أدوات متعددة لأن هذا هو أسلوب التداول الذي أريد اختباره & # 8211؛ لكنني لا أرى كيف يؤثر هذا على المفهوم العام لل & # 8220؛ عدد الاختبارات العشوائية & # 8221؛).
لم أكن أقول أن متوسط ​​معدل الفائدة ليس مفيدا. قلت للتو أنه قد يكون مضللا في بعض السياق. سوف أعطي مثالا على ذلك:
Let us say that in a possible parallel universe there are only 4 fund managers with the following average yearly returns:
What is the meaning of saying that the average yearly return of managers in that world is 3.5%? Even if we state the standard deviation of 11.03?
A more informative statement would be to say that 75% of advisors, or 1 out of 4 have failed.
Now as far as my specific comment maybe you didn’t read my blog ( bit. ly/goBvuF).
Along with the good tests you did I believe you should also calculate the number of systems that fail on the average because when you use random entries, you get many possible systems based on the tossing sequences obtained. Should we assume that the returns are normally distributed? I have not seen such study. What about if the distribution is skewed and a large percentage of those systems fail? Maybe systems that were lucky enough to have the right tossing sequence were profitable. That depends on the size of trades and of stop-losses.
I do not know the answers. This is why I asked. I did not question the use of averages and standard deviations. I question the shape of the distribution of the returns of the many possible systems the tossing a coin generate for the specific data you used.
The same burst of activity at the Trading Blox Forum 4 years ago, which created the code you ran for this blog entry, actually tested THREE hypotheses:
H1. (Random entries) + (trailing stop exits) are profitable, even after $100/contract slippage and commission are charged.
H2. (Trend following entries) + (random exits) are profitable after C&S are charged.
H3. (random entry timing) + (random exit timing) but not random direction-of-trade, is profitable after C&S. On randomly chosen entry date, enter in the direction of a classical trend detection indicator such as MACD etc. Then exit at a random exit date. This is profitable.
All three of them were found profitable, even with $100/contract C&S, when the trend following parameters / trailing stop parameters are set to very long term trading, and the stop widths are commensurately wide.
These three test results suggest some conclusions:
C1. “Good entries” are not required for profitability.
C2. “Good exits” are not required for profitability.
C3. Neither “good entries” nor “good exits” are required for profitability.
By the way, some of the charts of these results on the Blox Forum are awesome! bit. ly/i5LTNH ; bit. ly/dLMD2y.
In the first link you gave only the exists are random. The entries are rule-based.
In the second link, they are talking about a trade direction filter.
Unless I missed something, there are no cases of random entry.
None of your 4 conclusions appear to be derivatives of those links.
@Pumpernickel: Thanks for the pointer on these TB threads. Seems I only caught the first instalment of what became a “randomness mini-series” on the TB forum (I had not seen these additional 2 posts, only an earlier one, which I linked to in the Credits section of the post, and where only random entries where discussed.
Shame I did not find it earlier though, as the number of comments and questions on this post pushed me to prepare a follow-up post with more random logic testing, and that study/code could have been useful to look at/reuse the code. Well, the code for these other random systems was not too difficult to write and it is good in a way though, as this additional testing will not have been impacted by the hindsight knowledge of the results from my predecessors.
My next tests are also slightly different (#1: random entries and profit targets, #2: random entries (direction) and random exits, #3: MA cross-over entries and random exits, #4: MA cross-over entries and target profits), so hopefully they will complement the findings on these TB threads.
The one that seems to overlap is MA entries with random exits, but in my test the return is so small compared to the volatility that I cannot see much statistical significance in the results.
The other difference is that I did not consider any commission/slippage, as discussed in comments above…
@Rick: check the other thread (linked to in credits section of the post) for the study by sluggo on random entries.
Rick, there were three conclusions (not 4 as you typed). Among the many useful Blox Forum posts on the topic, here are three specific messages by 3 different authors, that contain test results which support the three conclusions above.
Please take a few minutes to surf around the Forum, looking at old threads and old topics. There is quite a bit of great stuff there, waiting to be (re)discovered. Heck, you may even decide to join.
Note that H3/C3 use random entry *timing* and random exit *timing*, but on the randomly chosen entry date, they always trade in the *direction* of the (long term) trend. They use a bullish-or-bearish indicator to suggest whether it’s best to enter long or enter short on that date.
C1: One guy claims the system lost money 100% of the time and another claims it made money 100% of the time but CAGR is very small.
I think the positive bias some people got may be attributed to several factors, including not properly rolling contracts.
In C1 I do not see any conclusive evidence of random-entry/ATR exit making money. I see conflicting reports and low returns.
In C2, it is claimed that pure random entry exits were profitable only 2 times out of 50. They used an ADX burst and other entry methods to fix that.
In C3, I think the claims are wired. The input data are first filtered using moving averages.
As a conclusion, I don’t see where you got your conclusions. These posts prove nothing, save the fact that in most cases exhibit a wrong approach. I also sense some desperate attempts to prove something is working the reason for which are not very clear.
Neither C1 – C2 nor the posts by Jez have proved that random entry/ATR exit is a profitable trend-following system. Jez did not use commissions and never stated how many runs are unprofitable out of the 200 he ran.
Hello Jez, Good study. The take away is valid.
However, I would like to emphasize one defect in the study as already pointed out by Michael.
Your choice of averaging monthly returns over multiple random realizations actually BIAS the volatility (and hence the drawdown statistic) DOWNWARD significantly. This is just simple statistical artifact.
As an illustration, I performed a simple simulation. Let’s say we have a strategy with monthly return which TRULY follows Normal distribution with mean 1.5% and standard deviation of 10%. We sample it for 100 months. Then we repeat the sampling 200 times. What you did basically was to average the each month return based on 200 sampling. This gives 100 averaged monthly returns. This averaged return, will still have the same mean value of the strategy. However, the volatility is greatly reduced by the averaging process. Consequently, the drawdown figure is reduced also.
The picture shown in the following link highlight my point. The black bold line is the resulting equity curve from the averaged monthly return.
If you are into R programming, you can replicate the simple study with the following codes:
Indeed, for the averaged monthly return, the sample average is 1.509% and the volatility is greatly reduced to 0.77%.
Of course, the strategy you are testing do not produce monthly returns that is normally distributed. However, the impact of averaging randomly produced monthly returns on BIASING the drawdown downward is still valid.
In light of that issue, I think the Performance Stats which remain valid are CAGR and Average Monthly Rtn.
For the risks measure, I suggest you calculate the average of maximum drawdowns of each sampling. It will also be useful to get the distribution of the drawdowns, e. g. 10% percentile, 25% percentile, median, etc.
I wanted to clarify something about bet sizing technique.
When I came across this post I went back to my copy of the complete turtle trader and looked up the mechanics of this technique.
When you are using this ATR (or “N”) technique on futures, as I understand it, you are taking the cost of buying the future on a per point basis and multiplying it by the number of points that make up the ATR.
Then you multiply that number by the size you want your stop loss (let’s say 2ATR’s) to be and then divide by the amount by % of your total portfolio that you want to risk.
But what if you wanted to use this strategy on a stock instead?
Would you just divide the amount of equity you are willing to risk (say 1%) by the 2ATR stop number or would it require some other calculation?
Great post – look forward to hearing from you.
In essence, this is how you would do it to “translate” the rule directly to stocks instead of futures.
Coincidentally, a post was created on the TB forum a few days ago, discussing a very similar issue (maybe started by you under a different avatar):
which highlights potential problems linked to the fact that stocks do not have embedded leverage and this position sizing technique “could” result in total allocation going over the available equity.
Making averages could be misleading. Sometimes it is best to visualize all 200-500 colored equity curves in one picture to see the robustness. Do you have something of this sort.
Agree, averages could be the tree that hides the forest (although I really wanted to test for a central tendency here) – unfortunately I do not have these multiple equity curves available – آسف.
It appears that the trailing stop distance of 2 x ATR was arbitary. The comparison against the mix of stop distances shows that 2 x ATR is better than a mix between 2 and 10 x ATR. However, it doesn’t show whether 2 x ATR is optimal.
Has anyone run the same test with suitable sample sizes to compare the performance of 1 x ATR vs 2 x ATR vs 3 x ATR etc to try to pinpoint the optimal trailing stop distance?
Not that I am aware of, but that would be a good idea for a next post! I did do something similar with Profit Targets a while back though: automated-trading-system/profit-targets-trend-following/
I was wondering if you would be able to supply a simple bell curve of CAGR and MAXDD. I would like to see where the range and majority of the CAGR and MAXDD lies.
The methodology I used for this test was actually to average all the random simulation iterations on a monthly basis (ie to simulate re-balancing) instead of running all simulations on their own and averaging their end results. As such, I do not have such CAGR/MaxDD data… But if you are interested you might want to check that post: automated-trading-system/trading-diversification-free-lunch/
which shows the spread of CAGR/MaxDD for another randomized test (to do with portfolio selection that one).
Hi, I am having trouble working out how you use the ATR. When I look at an ATR indicator, the figure is something like 0.0019, so how do you convert this into the number of pips for the stoploss?
Usually an ATR-based stop is just a way to place the stop price N number of ATRs from the entry price.
& # 8211؛ Buy Long EURUSD at 1.31 (this is not a recommendation! ;-)
& # 8211؛ Calculate the ATR, maybe get a value like 0.01.
& # 8211؛ Set the stop so that stop price is Buy_Price – N x ATR: if N = 1, stop price = 1.30 (1.31 – 0.01), if N = 3, stop price = 1.28, etc. (note that for Short Positions you’d have Sell_Price + N x ATR)
This is a fairly neat way to adjust the stop taking into consideration the recent volatility of the instrument (as opposed to a fixed % amount, etc.)
Thanks for the reply Jez. So, right now EUR/USD is 1.32338. ATR is 0.00092. So:
Stop price = 1.32338 – (2 x 0.00092)
Stop price = 1.32338 – 0.00184.
Stop price = 1.32154.
That’s a stop loss of just 18.4 pips I think?
It doesn’t seem enough… Or is it just that the ATR is low right now?
ATR value sounds low but it depends on the period used to calculate it (ie an ATR(5) on 1-min bar will be much slower than an ATR(20) on daily bars).
Otherwise calc looks good.
Being new to trading i am a bit puzzled with these stops. Does adapting the trailing stop daily mean setting a new order each day with a new trailing stop? Doesn’t this mean that the trailing stop will only be met if the intraday change exceeds f. e. 2 ATR? So, you create each day a new high from which to the trailing is done. Is this meaningfull?
I suppose the stop and trailing stop also meant in this text is always 2 ATR? Or is this only the initial stop?
شكرا لمساعدتك.
Newone, the trailing stops typically do not “go down” (ie it basically trails the price by being at most 2/3/5 ATRs away: every time the price makes a new high – for a long position – the stop is placed 2/3/5 ATRs away but when the price goes back down, the stop does not)
Jez, thank you very much for this information. I understand u probably place new orders daily, but keep the stops in place in case the price dropped, and u raise the stops in case the prise rose. How about doing this on a monthly basis? Isn’t this more safe in order to prevent unnessasarry stop-out due to whipsawwing?
I’m trying to follow trends using turbo’s. Do you know turbo’s or speeders? We have them in europe, it’s basically following for example a stock using a hedge (leverage). I think this is more understandeable then options and futures. You can never loose more than you invested either. What is your idea about trading such products? I don’t find much information on the net about opinions on trading these.
Thanks for your information. I think your site is very informative and inspiring to people new to the business like myself :)
Leave a Comment (Cancel)
تحديثات مجانية.
منشورات شائعة.
بحث Au. Tra. Sy بلوق.
غلوبال فوتشرز بروكر.
au. Tra. Sy بلوق، منهجية البحوث التداول والتنمية، مع نكهة تريند التالية.
تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. العقود الآجلة معقدة وتعرض لخسائر كبيرة. على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع كمعلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه نصيحة استثمارية. كل محتوى الموقع، لا يجوز تفسيره على أنه توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية، أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو استثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. قد يكون للمؤلف أو ليس لديه موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي عمل تقوم به نتيجة لمعلومات أو تحليل على هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك الوحيدة.
نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو إلى وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أن تؤثر أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول.
هذه الجداول الأداء والنتائج هي هيبوتيثيكال في الطبيعة ولا تعبر عن التداول في الحسابات الفعلية.